Soy Jordi Ordiñana Tortosa y en esta Web intento enseñar todo lo que he aprendido en décadas sobre la evolución del precio de las cotizaciones como aproximadamente multifractales que son.
Ya hace muchos años tuve un asesor para invertir en valores. Tuvo sus aciertos, pero después llegaron pérdidas y consideré que era ineficaz, así que para hacerlo él mal también sabía yo. Él preconizaba y daba cursos sobre lo que llamaba impulsos. Tras un impulso venía otro de igual tamaño e incluso un tercero que no podía ser del mismo tamaño (o se quedaba muy corto o sobrepasaba mucho). Intenté por mi cuenta averiguar cómo podía en ocasiones acertar con la repetición de impulsos y deduje que era semejante a lo que Sáez del Castillo nombraba como módulos. Más tarde, cuando estudié las Ondas de Elliott comprendí que todas esas repeticiones estaban en tal teoría y que el exasesor tenía mucha labia.
En las cotizaciones fui descubriendo muchas cosas que no figuraban en ningún tratado de análisis técnico. Comencé a encontrar muchas proyecciones de Fibonacci y de otras índoles que nada tenían que ver con lo que iba leyendo y estudiando. Del asesor que tuve, no obstante, aprendí que el precio va por delante de cualquier indicador, de modo que, desde el primer momento, no uso ningún tipo de ellos. Tan solo realizo mediciones de ciertas distancias y hallo sus homotecias. Tardé bastante en entroncarlo todo e imbricarlo en el hecho de que las cotizaciones son multifractales, por más que varios años antes de tener el asesor me había interesado por los fractales, habiendo tenido programas informáticos que creaban paisajes fractales en un recién nacido modelo de ordenador (con pantalla a color y un procesador 8086). No relacioné todo lo que iba descubriendo en las cotizaciones con la multifractalidad hasta que leí a Mandelbrot, Falconer y muchas más fuentes. Sabía encontrar muchos objetivos de precio y de tiempo que exponía tímidamente en dos foros sobre bolsa que ya no existen (uno de ellos era bolsawhis.com), más tarde vinieron blogs y foro propios que al final eliminé. Durante todo el proceso investigué para averiguar el porqué de los objetivos que podía encontrar anticipadamente, qué especie de magia se escondía detrás, aunque me negaba a creer que fuese algo mágico. Conectar lo que había ido averiguando con la multifractalidad no fue sencillo. Agradezco a mi amigo David Navarro Martínez sus esfuerzos compartidos en este campo tan complicado, particularmente en su labor de cálculo de timing (objetivos hallados por tiempo).
Se dice de las cotizaciones que tienen autoafinidad y no autosimilitud, es decir, que no tienen auto-repeticiones exactas cambiadas de tamaño en su interior, pero sí que conservan un cierto comportamiento estadístico sometido a leyes potenciales (que es lo que es la autoafinidad). Los fractales autosimilares tienen copias exactas de sí mismos en sí mismos a otras escalas y también tienen la autoafinidad (el comportamiento estadístico). Me pregunté si las cotizaciones conservarían parcialmente autosimilitud por más que se afirmase que no y que esta no se hubiese descubierto todavía, porque lo que yo había ido averiguando parecían ser transformaciones afines, que a la postre serían una especie de autosimilitud. Esas especies de transformaciones afines no eran totalmente exactas, sino que tenían un margen en los posibles resultado y, además, estos resultados se podían dar o no dar como máximos o mínimos relativos. Así que había que introducir probabilidad a lo averiguado. También tuve que introducir conjuntos borrosos y números borrosos para hacer sencillo lo que de otro modo parecería complicado.
La construcción multifractal de las cotizaciones no es magia. Las cotizaciones son aproximadamente multifractales y esconden una sencilla matemática que une probabilidad a transformaciones afines. Probabilidad encuadrada en conjuntos borrosos y transformaciones afines, particularmente homotecias, cuyos resultados son conjuntos de números borrosos.
Por ser aproximadamente multifractales las cotizaciones subyace en ellas que son muchas veces monofractales. Por tanto, hay muchos procesos que intervienen en la construcción del futuro de una cotización y cada proceso está sujeto a resultados probables. Como todos los monofractales se combinan en un multifractal, y no es que solo se combinen sino que se coordinan para producir los mismos resultados, aparecen así los multiobjetivos en las cotizaciones, que a la postre suman probabilidades de que en ellos se produzcan máximos o mínimos relativos.
Ha sido arduo el camino que he seguido hasta llegar a presentar cómo se construye la multifractalidad en las cotizaciones, y ello porque estas se han visto, incluso por el propio Mandelbrot, como generadas por Sistemas de Funciones Iterada (SFI), cosa que es lo que expresa el Teorema del Collage. En los SFI las funciones son contractivas y sí, en cualquier cotización habida o en los cartones que construía el propio Mandelbrot, tales SFI generan lo ya existente o cotizaciones ficticias. En cuanto al futuro de una cotización no sirven los SFI para averiguarlo con sus funciones contractivas, sino que sirven las funciones de dilatación o funciones expansivas. Una función contractiva tiene una relación menor a 1. Del origen se pasa a su imagen siendo esta siempre menor. En cambio, su inversa, que puede ser que no sea una función (una aplicación), siempre será expansiva o dilatación. Con muchas de esas inversas que van naciendo constantemente conforme se construye una cotización se va construyendo una cotización. Valga la redundancia.
En esta Web pueden leer mi libro que estoy plasmando poco a poco y adicionalmente leer las entradas que voy publicando como blog. No permito comentarios en la Web, pero sí que cualquiera puede dirigirse a mi canal de Trading fractal en bolsa de Telegram o escribirme un email.