El trading cuantitativo lo catalogan como un trading automático basado en algoritmos creados ad hoc una vez estudiados modelos matemáticos y estadísticos de los datos históricos de cotizaciones. Busca encontrar formas de ganar dinero sin estar pensando cuándo comprar o vender, ponerse largo o corto. Los algoritmos y una conexión automática a órdenes en tu bróker «debieran…
Cuando se tiene un sistema iterativo de funciones (SIF), tras infinitas iteraciones converge el sistema en lo que es llamado el atractor del sistema. Muchos fractales matemáticos pueden ser creados con un SIF y el fractal es precisamente el atractor del sistema. Ocurre que en el mundo real no se puede llagar jamás a la…
Anoche subí lo poco que faltaba para cerrar la primera parte de mi libro. Retocaré alguna cosilla y pondré enlaces internos que faltan, pero el contenido no va a cambiar por el momento. La segunda parte explicará dónde nacen cada una de las cuasi transformaciones afines y otros tipos de semejanzas. A cada una de…
Estoy harto de leer tesis, tesinas, libros, etc. relacionados con la fractalidad y multifractalidad de los mercados, de las cotizaciones y temáticas que puedan ser afines o que puedan acomodarse a ellas. ¡Harto de verdad! Y siempre es lo mismo. Explican que las cotizaciones son fractales, algunos llegan a decir que son multifractales. Todos muestran…
“Las pautas son el oro de los tontos de los mercados financieros. El poder del azar basta para crear patrones y pseudociclos espurios que parecen predecibles y procesables. Pero los mercados financieros son especialmente proclives a estos espejismos estadísticos…» Es parte de la cita con la que comienza mi libro, cita sacada del de Mandelbrot:…